위험 수준별 백테스트 성과
같은 위험 수준에서 네 가지 전략을 모두 비교하세요. 모든 수치는 실계좌가 아닌 TradingView 백테스트에서 나온 것입니다.
Low 위험
| 전략 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha GJGBPJPY, Daily, H1 | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Epsilon UCADUSDCAD, Daily, H1 | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Sigma XAUUSDXAUUSD, Daily, H1 | 1% | 3.1% | 10.6% | 9 / 13 |
| Zeta GBPUSDGBPUSD, Daily, H1 | 1% | 3.0% | 14.4% | 9 / 11 |
Medium 위험
| 전략 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha GJGBPJPY, Daily, H1 | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| Epsilon UCADUSDCAD, Daily, H1 | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| Sigma XAUUSDXAUUSD, Daily, H1 | 5% | 14.9% | 56.2% | 9 / 13 |
| Zeta GBPUSDGBPUSD, Daily, H1 | 5% | 14.3% | 83.7% | 9 / 11 |
High 위험
| 전략 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha GJGBPJPY, Daily, H1 | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| Epsilon UCADUSDCAD, Daily, H1 | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| Sigma XAUUSDXAUUSD, Daily, H1 | 10% | 27.9% | 112.2% | 9 / 13 |
| Zeta GBPUSDGBPUSD, Daily, H1 | 10% | 27.1% | 192.6% | 9 / 12 |
방법론
- 백테스트 플랫폼: TradingView Strategy Tester
- 데이터 기간: 각 전략 페이지 참조
- 초기 자본: 10,000
- Low, Medium, High의 거래당 위험: 1%, 5%, 10%
- 드로다운은 자산 고점 대비 최대 하락폭으로 계산합니다
백테스트의 한계
백테스트는 과거 데이터를 사용합니다. 스프레드, 슬리피지, 체결 지연, 시장 구조 변화 때문에 실제 시장 상황은 다를 수 있습니다. 과거 결과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 전체 그림을 볼 수 있도록 드로다운과 손실 거래를 함께 보여 드립니다.